Fx Optionen Kurs London

FX Exotische Optionen Review der Fundamentaldaten Grundlagen Komponenten des Devisenrisikos: Forwards, Swaps und Vanilla Optionen FX Options Market: Wer macht was und warum Softwarelösungen: welcher Anbieter bietet was - Fenics, SuperDerivatives, Bloomberg, Volmaster. Mureon, ICY, Reuters Pricing und Hedging im Black-Scholes-Modell Black-Scholes Merton-Modell in FX Ableitung des Wertes einer Call - und Put-Option Detaillierte Diskussion der Formel Griechen: Delta, Gamma, Theta, Rho, Vega, Vanna, Volga, Homogenität und Beziehungen unter den Griechen Vanilla Optionen Put-Call-Parität, Put-Call-Symmetrie, ausländische Inlandssymmetrie Zitatkonventionen in FX-, ATM - und Deltakonventionen Daten: Handelstag, Prämienzahlungstag, Ausübungszeit, Abwicklung, Kontrahentenrisiko Exotische Merkmale: Zahlungsaufschub, bedingte Auszahlung, Zahlungsaufschub, Barausgleich, amerikanische und bermudanische Ausübungsrechte, Cut-offs und Fixings Market Data: Tarife, Forward Punkte, Swap Punkte, Spreads Workshop: Software und Marktzitate Volatilität Impliziert vs. historisches Zitat in Bezug auf Deltas Volatilitätskegel Volatilitätslächeln: Termstruktur, Schiefe, Risikoumkehr und Schmetterlinge Volatilitätsquellen Interpolation und Extrapolation über die Volatilität Lächelnde Oberfläche: SABR, vanna-volga, Reiswich-Wystup Vorwärts Volatilität Workshop: Erstellen Sie Ihr eigenes Interpolations-Tool für Volatilität Lächeln, berechnen die Griechen in Bezug auf Deltas, Hedging-Volatilitätsrisiko, Ableitung der Streik aus dem Delta mit dem Lächeln Strukturierung mit Vanilla Optionen Risikobereitschaft und Teilnahme vorwärts Spreads und Möwen Straddles, erwürgt, Schmetterlinge, Kondore Digitale Optionen Workshop: Strukturieren Sie Ihre eigene Möwe. Einschließlich Umsatzmarge. Lösen Sie für Null-Kosten. Berechnen Sie delta und vega hedge. Diskutieren Sie bid-ask verbreiten. Analysieren Smileffekt Structuring und Vanna-Volga-Pricing Erste Generation Exotics: Produkte, Preisgestaltung und Hedging Digitale Optionen: Europäischer und amerikanischer Stil, Einzel - und Doppelbarriere Barrieremöglichkeiten: Einzel - und Doppelzimmer, Knock-in und Knock-out, KIKOs, exotische Barriere Optionen Verbund und Optionen Asiatische Optionen: Optionen auf geometrische, arithmetische und harmonische Mittel Power, Lookback, Chooser, Paylater Workshop: Hedging eines Knockouts mit Risikoumkehr. Bauen Sie Ihr eigenes halb-statisches Hedging-Tool auf, diskutieren Sie das Volatilitätsrisiko Anwendungen in der Strukturierung Duale Währung und andere FX-linked Einlagen Structured Forwards: Shark-Forward, Bonus-Forward, Bereichs-Reset Forward FX-verknüpfte Zinsswaps und Cross Currency Swaps Exotischer Spot und Forward-Trades Workshop: Strukturierungsübungen: Aufbau von Strukturen, Lösen von Kosten, Lächelnsanpassung, Bid-Ask-Spreads Vanna-Volga-Pricing Wie höherwertige Derivate den Preis beeinflussen Vanna-volga-Preispolitik Fallstudie: One-Touch, One-Touch-Schnurrbart Diskussion Des Modellrisikos und der Alternativen: Stochastische Volatilität Workshop: Preisgestaltung für Barrieremöglichkeiten mit Smile Übersicht über Marktmodelle Stochastische Volatilitätsmodelle Heston 93: Modelleigenschaften, Kalibrierungen, Preisgestaltung, Vor - und Nachteile Lokale Volatilität: Eigenschaften, Vor - und Nachteile Stochastische lokale Volatilität Hybridmodelle Super - Replication von Barrier-Optionen: mit Leverage-Constraints und seine erste Ordnung Näherung - die Barriere-Verschiebung. Mischen von Superreplikation und vanna-volga Exotik der zweiten Generation, Preisgestaltung und Hedgingprobleme Der Stammbaum von Barrier - und Touch-Optionen Workshop und Diskussion: Wie man das Universum von Barriere - und Touch-Optionen aus Schlüsselbausteinen konstruiert: Vanille und One-Touch. Restrisiko und - beschränkungen. Statische, halb-statische und dynamische Absicherungsansätze Single Currency Exotics jenseits der Barrier - und Touch-Optionen Exotische Merkmale in (Vanille) Optionen: Zahlungsaufschub, bedingte Zahlung, Zahlungsaufschub, Barausgleich, amerikanische und bermudanische Ausübungsrechte, Cut-offs und Fixings Exotische Barriere - und Berührungsoptionen Fader, Korridore, akkumulative Forwards, Target-Tilgungs-Forwards (TRFs) Vorwärtsstartoptionen, Step-ups Zeitoptionen Varianz und Volatilität Swaps Workshop: Struktur und Preis Ihre eigenen akkumulativen Vorwärts. Lächelneinstellung. Simulationswerkzeug für TRFs. Diskussion der TRF-Absicherung Multi-Währungs-Exotik Produktübersicht mit Anwendungen: Quanto-Optionen, Körbe, Spreads, Best-ofs, Außenbarrieren Korrelation: Implizierte Korrelationen, Korrelationsrisiko und Hedging, Währungsdreiecke und Tetraeder Preise im Black-Scholes-Modell: analytisch, binomial Bäume und Monte Carlo Workshop: Preise und Korrelation Hedging ein Zwei-Währung-Best-of: Berechnen Sie Ihre eigenen Empfindlichkeiten und Hedge Vega und Korrelationsrisiko Long Term FX-Optionen (trug in der Regel durch die Gast-Lautsprecher) Entwicklung von Basis Spreads Produktpalette, FX-Linked Anleihen, langfristige Vanilla und PRDCs Modellierungsansätze Diskussion von Risikofaktoren und Modellierungsanforderungen Halten Sie mich über diesen Kurs per E-Mail auf dem LaufendenForeign Exchange Optionen Schulung Foreign Exchange Optionen Schulung Foreign Exchange Optionen - 2 Tage Derivate Kurs Dieser Foreign Exchange Options Kurs ist ein Zwischenprodukt Seminar, das einen umfassenden Überblick über die Optionenlandschaft bietet und die Delegierten vom Wesentlichen bis hin zur Exotik leitet. Das 2-Tages-Programm orientiert sich an der praktischen Anwendung von Optionen sowie an den Risikomanagementfragen der Banken in Bezug auf Options-Bücher. Profitieren Sie von umfassenden Erfahrungen aus erster Hand mit computergestützten Simulationen, Strategieauswertungen, Grafiken, Analysen und optionalen Preisen. Die Delegierten verlassen den Kurs mit einem klaren Verständnis der Konzepte und Praktiken der FX-Optionen Von Vanilla-Optionen bis hin zu Exoten die Fähigkeiten, einen sofortigen Beitrag zur Verwaltung des Währungsrisikos mit FX-Optionen zu leisten Darüber hinaus werden die Teilnehmer das Vertrauen entwickeln, um einen innovativen Ansatz für die Behandlung ihrer eigenen oder ihrer Kunden zu entwickeln und anzuwenden. Eignung - Wer sollte an diesem Foreign Exchange Options Kurs teilnehmen, eignet sich für alle, die in Devisen - oder Devisenverkauf und - handel tätig sind, oder solche, die Kunden bei der Verwaltung ihres Devisenrisikos beraten. Für den Erfolg in diesem Kurs sind gute Kenntnisse der FX-Spot - und Forward-Märkte erforderlich. Outcome Qualification etc. Der Kurs ist wie folgt aufgebaut: Grundsätze und Merkmale von FX Options Building Option Portfolios Hedging und Financial Engineering mit FX Optionen Option Handelsstrategien Delta Hedging Theorie und Praxis Überblick über exotische FX Optionen Barrier Optionen Digitale Optionen und das Digitale Kochbuch Putting it All Together Die Kosten dieses Devisenoptionskurses betragen: London: 1.925 US-Dollar pro Delegat New York: 2.750 pro Delegate Inhouse-Schulung Dieser Kurs ist auch als Inhouse-Programm erhältlich, in dem die Termine und präzisen Inhalte maßgeschneidert werden können Anpassung an Ihre Anforderungen. FX Exotische Optionen Dieser fortgeschrittene dreitägige Kurs umfasst die Preisgestaltung, Absicherung und Anwendung von FX-Exotiken für den Handel, das Risikomanagement, die Finanzplanung und strukturierte Produkte. FX-Exotik wird in den heutigen Kapitalmärkten zunehmend alltäglich. Ziel dieses Workshops ist es, ein solides Verständnis der gegenwärtigen exotischen Währungsderivate zu entwickeln, die im internationalen Treasury Management verwendet werden. Dies gibt den Teilnehmern den mathematischen und praktischen Hintergrund, der notwendig ist, um mit allen Produkten auf dem Markt umzugehen. Ort: Cliftons Singapur - The Finexis Building Dieser Kurs ist FTS-berechtigt und auch für 24 CPD Stunden. Mitglieder des GARP CFA Instituts haben Anspruch auf 24 CECPD-Credits. Siehe Details Sie haben Anspruch auf Vorzugspreise. Bitte kontaktieren Sie uns, um zu überprüfen, ob Ihr Unternehmen Mitglied des LFS Global Client Program ist. Wer der Kurs ist für Quants Financial Engineers: Um zu erfahren, wie die Produkte verwendet werden Traders: Zur Vertiefung der technischen Hintergrund Risikomanager: Zum Verständnis der Front-Office-Denkweise Structurers: Mehr über die Preisgestaltung und Modelle erfahren Forscher: Um das Praktische zu verstehen Vertriebsmitarbeiter: Um den Überblick über Produktentwicklung und Smile-Anpassungen zu erhalten Vorkenntnisse Dieser Kurs ist für jeden Neuling bei FX Exotics und diejenigen, die ihr Wissen auf dem Laufenden halten müssen und erfahren, wie der gesamte FX-Optionsmarkt funktioniert. Allerdings ist dies nicht ein grundlegender Kurs über Optionen und Verständnis der FX-Vanille-Optionen-Markt und FX-Lächeln ist wichtig, um Exotik zu verstehen. Das Programm ist auch nicht eine reine quantitative Modellierung Seminar, sondern wird die notwendige Mathematik, die Sie verstehen müssen, um erfolgreich zu sein in FX-Optionen. Informieren Sie mich über diesen Kurs per E-Mail. FTS-Zulassungsbeschränkung Dieses Programm ist für die Aufnahme in das FTS-Programmverzeichnis zugelassen und für FTS-Anträge zugelassen, sofern alle Zulassungskriterien erfüllt sind. Bitte beachten Sie, dass dies in keiner Weise eine Anerkennung der Qualität des Trainingsanbieters und - programms darstellt. Die Teilnehmer werden geraten, die Eignung des Programms und seine Relevanz für die Teilnehmer Geschäftsaktivitäten oder Job-Rollen zu bewerten. Das FTS steht für förderungswürdige Einrichtungen zur Verfügung, wobei 50 Förderebenen von Programmgebühren unter Berücksichtigung aller Kriterien für die Förderfähigkeit erfüllt werden. FTS-Forderungen dürfen nur für Programme, die im FTS-Programmverzeichnis mit dem angegebenen Gültigkeitszeitraum aufgeführt sind, vorgenommen werden. Weitere Informationen finden Sie unter ibf. org. sg.